Родился в Фергане. Отец его, Николай Иванович, служил врачом в 14-ом линейном Туркестанском батальоне. Семья Волковых жила в различных городах Туркестанского края. Отец хорошо рисовал и помогал сыну усваивать азы рисунка. После двухлетнего обучения в Ташкентском реальном училище А. Волков поступает в Оренбургский кадетский корпус, который заканчивает в 1905 г.. Военным не стал, победила тяга к рисованию. В 1910-1911 гг. учится в частной школе М.Д.Бернштейна, где преподавали Н.К.Рерих, И.Я.Билибин, Л.В.Шервуд. В 1912-1916 гг. учился в Киевском художественном училище. Увлекался творчеством Врубеля, считал его своим учителем.

Возвратившись в Туркестан, А.Волков увлеченно рисует местную природу, делает много этнографических эскизов из жизни местного населения, создает несколько портретов. Особенно любил рисовать горы, которые манили своей величественностью и красотой. Проявил интерес к историческим памятникам среднеазиатской культуры. За короткий период создал несколько сотен эскизов, десятки картин. В 1919 г. в Ташкенте состоялась первая выставка работ А.Волкова.. В газете "Красный звон" (11 августа 1919 г.) рецензент писал: "Там, где Волков вступает в соприкосновение с землей, небом, горами и обитателями Туркестана, он открывает все новые области"

В 1919 г. А.Волков назначается директором первого Государственного музея искусств в Средней Азии. В 1921 г. преподает на педагогическом ф-те Туркестанского ун-та и в Центральных художественных мастерских.

С Волковым в мае 1921 г. С.Есенина могли познакомить А.Ширяевец или В.Вольпин. С.Есенин посещал квартиру художника на улице Садовой. Сын художника Волкова писал: "Вспоминаю рассказ отца о Сергее Есенине: "Он вошел в открытие двери моей квартиры в Ташкенте на Садовой улице. Это было так неожиданно и так просто. Совсем юный, прекрасный, радостью сверкающий. Мы встретились, будто давно знакомы. Читали друг другу стихи, сидели прямо на полу и рассматривали акварели. Тогда Есенин сказал Волкову: "Так вы же наш, имажинист – мы Вас принимаем к себе, художник Якулов против не будет!". "Часа три сидели мы все вот так на полу,- вспоминал А.Волков. – Вдруг Есенин нервно вскочил, прислонился к стене и стал читать прекрасным звонким голосом. После этого пошли с ним в старый город".

А.Волков в то время много экспериментировал в живописи. Весной 1921 г. состоялась выставка его художественных работ, на которой побывал С. Есенин. Художник показывал ему картины "Караван", "Солнце", "Женщина на верблюде", "Старый мавзолей", "Арба с собачкой", "В чайхане", серию картин цикла "Восточный примитив". Много рассказывал поэту о Туркестане. Волкова всегда привлекали незаурядные личности, так как он сам к ним относился. "Да, что-то было в нем странное, - вспоминал А.Волков о Есенине. - В 1921 году приехал в Ташкент неожиданно… Я тогда писал картину "Свидание". Углы глаз и дуги бровей, круг солнца… Есенину нравилось. Он всегда неожиданно уходил и неожиданно возвращался… Что-то в нем было такое! "Суровые, грозные годы! Да разве всего описать?" Как мне дорога эта неправильность – "да разве всего описать". Вернее сказать: мне нравится истинность этой строки. Не знаю, почему он тогда приехал в Ташкент. Впрочем, тогда многие сюда приезжали. Но он чувствовал, что здесь что-то важное должно совершиться для России. Настоящие поэты не выбирают случайных дорог…".

А.Волков оставил краткие воспоминания о своих встречах в Ташкенте с Есениным, хотя дружба их продолжалась и после возвращения поэта в Москву. Известно, что С.Есенин принял участие в организации персональной выставки ташкентского художника в Москве, когда в 1923 г. А.Волков на суд столичных ценителей живописи выставил 120 полотен и акварелей.

1. Летопись-3(1), 112 2. Аверина, 75-76. 3. Земская М.И. Александр Волков. Мастер Гранатовой чайханы. М., 1975